今天乐考网为大家带来了一些习题道，附答案解析，供各位小伙伴考前自测提升，下面就和乐考网一起来具体了解一下！
1、下列描述中属于极端情景的有（）。【多选题】
A.相关关系走向极端的+1或-1的情景
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用的情景
D.波动率的稳定性被打破的情景
正确答案:A、B、C、D
答案解析:极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。
2、在过去的12月中，消费者价格指数上升2.3%，则一年前收到的一张100元纸币，今日可以买到价值（）元的货物及服务。【单选题】
A.97.70
B.97.75
C.97.80
D.100
正确答案:B
答案解析:100÷（1+2.3%）=97.75（元），因此可以买到价值97.75元的货物及服务。
3、基差买方点价模式包括（）。【多选题】
A.一次性点价
B.分批点价
C.合同约定点价
D.已经发生的价格
正确答案:A、B、C
答案解析:基差买方点价模式有多种，既可以是一次性点价，类似于“一口价”模式，也可以是分批点价；既可以在盘中即时点价，也可以以当天期货合约的结算价、以合约当月月度结算平均价或者收盘平均价等其他约定价格作为所点价格。
4、下列关于B-S-M定价模型的基本假设，正确的有（）。【多选题】
A.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
正确答案:A、B、C、D
答案解析:B-S-M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；（5）标的资产的价格波动率为常数；（6）无套利市场。
5、外汇交易中心推出的利率期权交易品种为LPR1Y/LPR5Y的（）。【多选题】
A.利率互换期权
B.利率上限期权
C.利率下限期权
D.利率浮动期权
正确答案:A、B、C
答案解析:外汇交易中心推出的利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权；期权类型为欧式期权。
6、某大型电力公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要投入约1000万欧元。但是该项目竞争较为激烈，需要招投标，通过进一步预算，若该项目中标，则需前期投入200万欧元。考虑到距最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元相对人民币升值。为此，该公司规避相关风险的最佳方案是（）。【单选题】
A.卖出人民币/欧元期货
B.买入人民币/欧元期货
C.买入人民币/欧元看涨期权
D.买入人民币/欧元看跌期权
正确答案:D
答案解析:利用外汇期货无法管理未中标风险，对于200万欧元的汇率风险不能完全规避，但利用外汇期权除了能规避欧元/人民币汇率波动风险外，也能够规避未来不能中标的风险。公司担心欧元升值，即担心人民币贬值，该公司应采取的方案是买入人民币/欧元看跌期权。
7、下列关于敏感性分析的说法正确的有（）。【多选题】
A.敏感性分析通常是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析
B.如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果精确性比较高
C.敏感性分析的主要用途在于让产品发行者实时地看到产品风险，并及时的采取对冲方法
D.为了把握对冲操作的效果，也需要敏感性分析
正确答案:A、C、D
答案解析:选项B不正确，如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性比较差。
8、计算互换中英镑的固定利率（）。【客观案例题】
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
正确答案:B
答案解析:根据固定利率定价公式，英镑固定利率为：
9、若公司项目中标，在到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（）。【客观案例题】
A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
正确答案:B
答案解析:公司项目中标，须支付200万欧元，到期日欧元/人民币汇率低于8.40，（人民币/欧元汇率=1/8.4=0.1190），说明人民币/欧元汇率高于0.1190，即市场价格高于执行价，此时公司不会行权，之前支付的权利金无法回收，但能够以较低的价格购入欧元。
10、经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（）。【单选题】
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.正态性
正确答案:A
答案解析:多元线性回归模型中，解释变量之间不应存在相关关系或函数关系，如果出现则容易产生多重共线性。相关系数越接近于1，则可以认为多重共线性的程度越高。
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